net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

AiVIF - Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắcCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

AiVIF - Chứng khoán phái sinh 16-19/01/2023: Đà hồi phục chưa thực sự vững chắc

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. Basis hợp đồng VN30F2301 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -0.76 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023. VN30F2301 (F2301) tăng 0.37%, đạt 1,069.1 điểm; VN30F2302 (F2302) tăng 0.48%, đạt 1,065 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) tăng 0.65%, đạt 1,058.5 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) tăng 0.24%, đạt 1,041.8 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,069.86 điểm.

Trong tuần qua (09-13/01/2023), hợp đồng VN30F2301 liên tục giằng co mạnh cả tuần với sự xuất hiện của những cây nến xanh đỏ xen kẽ cùng với thân nến nhỏ và bóng nến dài. Tuy nhiên, nhìn chung bên mua vẫn chiếm được ưu thế hơn và F2301 đóng cửa phiên cuối với mức giá tăng nhẹ so với mức tham chiếu cuối tuần trước.

Đồ thị intraday của VN30F2301 trong giai đoạn 09-13/01/2023

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2301 thu hẹp so với phiên trước đó và còn giá trị -0.76 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2301VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 0.85% và 1.54% so với phiên ngày 12/01/2023.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên cuối tuần với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch đạt 502 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch tuần của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 13/01/2023, VN30-Index tiếp tục tăng điểm và hình thành mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư vẫn chưa kết thúc.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đi vào vùng quá mua (Overbought) nên rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng ở các phiên tiếp theo.

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp trong suốt 1 tuần cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/01/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2303, GB05F2306 và GB05F2309 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
27-01-2023 20:51:01 (UTC+7)

EUR/USD

1.0869

-0.0020 (-0.18%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

EUR/USD

1.0869

-0.0020 (-0.18%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

GBP/USD

1.2374

-0.0032 (-0.26%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

USD/JPY

129.73

-0.49 (-0.37%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

AUD/USD

0.7116

+0.0002 (+0.03%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

USD/CAD

1.3324

+0.0003 (+0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

EUR/JPY

141.01

-0.77 (-0.55%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

EUR/CHF

1.0018

-0.0002 (-0.02%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Gold Futures

1,931.75

+1.75 (+0.09%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Silver Futures

23.742

-0.278 (-1.16%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

Copper Futures

4.2523

-0.0152 (-0.36%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Crude Oil WTI Futures

82.19

+1.18 (+1.46%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (11)

Sell (0)

Brent Oil Futures

88.59

+1.12 (+1.28%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Natural Gas Futures

2.812

-0.036 (-1.26%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

US Coffee C Futures

166.90

-0.25 (-0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Euro Stoxx 50

4,157.05

-16.93 (-0.41%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

S&P 500

4,060.43

+44.21 (+1.10%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

DAX

15,084.95

-47.90 (-0.32%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

FTSE 100

7,755.10

-6.01 (-0.08%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

Hang Seng

22,688.90

+122.12 (+0.54%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (2)

Sell (2)

US Small Cap 2000

1,903.06

+12.75 (+0.67%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (2)

IBEX 35

9,021.91

-13.69 (-0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

BASF SE NA O.N.

52.520

-0.100 (-0.19%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Bayer AG NA

56.19

+0.15 (+0.27%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Allianz SE VNA O.N.

221.27

-0.33 (-0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

Adidas AG

147.35

+2.07 (+1.42%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

Deutsche Lufthansa AG

9.733

+0.006 (+0.06%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Siemens AG Class N

143.30

-0.76 (-0.53%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

Deutsche Bank AG

12.275

+0.143 (+1.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (6)

    EUR/USD 1.0869 ↑ Buy  
    GBP/USD 1.2374 Neutral  
    USD/JPY 129.73 Buy  
    AUD/USD 0.7116 Sell  
    USD/CAD 1.3324 ↑ Buy  
    EUR/JPY 141.01 Neutral  
    EUR/CHF 1.0018 ↑ Sell  
    Gold 1,931.75 ↑ Sell  
    Silver 23.742 ↑ Sell  
    Copper 4.2523 ↑ Sell  
    Crude Oil WTI 82.19 ↑ Buy  
    Brent Oil 88.59 Buy  
    Natural Gas 2.812 ↑ Buy  
    US Coffee C 166.90 ↑ Sell  
    Euro Stoxx 50 4,157.05 ↑ Sell  
    S&P 500 4,060.43 ↑ Buy  
    DAX 15,084.95 Sell  
    FTSE 100 7,755.10 Neutral  
    Hang Seng 22,688.90 Buy  
    Small Cap 2000 1,903.06 ↑ Buy  
    IBEX 35 9,021.91 ↑ Sell  
    BASF 52.520 ↑ Sell  
    Bayer 56.19 ↑ Sell  
    Allianz 221.27 ↑ Sell  
    Adidas 147.35 ↑ Sell  
    Lufthansa 9.733 ↑ Sell  
    Siemens AG 143.30 ↑ Sell  
    Deutsche Bank AG 12.275 ↑ Sell  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,720/ 6,820
(30/ 30) # 1,331
SJC HCM6,750/ 6,850
(60/ 60) # 1,361
SJC Hanoi6,750/ 6,852
(60/ 60) # 1,363
SJC Danang6,750/ 6,852
(60/ 60) # 1,363
SJC Nhatrang6,750/ 6,852
(60/ 60) # 1,363
SJC Cantho6,750/ 6,852
(60/ 60) # 1,363
Cập nhật 27-01-2023 20:51:03
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,933.20 +2.63 0.14%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V23.01023.470
RON 95-III22.15022.590
E5 RON 92-II21.35021.770
DO 0.05S21.63022.060
DO 0,001S-V23.39023.850
Dầu hỏa 2-K21.80022.230
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $82.37 -1.13 -1.39%
Brent $88.43 -1.05 -1.20%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.260,0023.630,00
EUR24.857,5526.249,47
GBP28.270,1829.475,66
JPY175,71186,02
KRW16,4320,02
Cập nhật lúc 18:54:25 27/01/2023
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán