net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2022: Đà giảm có chững lại?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2022: Đà giảm có chững lại?Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 21/06/2022. Basis hợp đồng VN30F2207...
Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2022: Đà giảm có chững lại? Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2022: Đà giảm có chững lại?

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2022: Đà giảm có chững lại?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 21/06/2022. Basis hợp đồng VN30F2207 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị 3.46 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 21/06/2022. VN30F2207 (F2207) tăng 1.32%, đạt 1,228 điểm; VN30F2208 (F2208) tăng 0.56%, đạt 1,224.8 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0.71%, đạt 1,224.9 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) tăng 0.39%, đạt 1,224.4 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,224.54 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 24.46% và 12.23% so với phiên ngày 20/06/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2207 tăng 24.51% với 504,516 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2208 đạt 879 hợp đồng, tăng 12.84% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 21/06/2022 đạt 332 hợp đồng.

Trong giao dịch ngày 21/06/2022, hợp đồng VN30F2207 khá giằng co những phút đầu phiên, tuy nhiên, bên mua ngay sau đó xuất hiện kéo hợp đồng tăng vọt. Sang đến phiên chiều, lực bán có xuất hiện trở lại khiến đà tăng trước đó bị thu hẹp song bên mua vẫn cho thấy sự áp đảo hơn và giúp F2207 đóng cửa trong sắc xanh.

Đồ thị trong phiên của VN30F2207

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, Basis hợp đồng VN30F2207 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị 3.46 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2207VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 22/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 21/06/2022, VN30-Index xuất hiện mẫu nến High Wave Candle thể hiện tâm lý giằng co trở lại của nhà đầu tư.

Chỉ số tiếp tục tiến về vùng hỗ trợ gần nhất là vùng 1,180-1,200 điểm (tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua tháng 04/2018), nếu vùng này không thể trụ vững thì tình hình sẽ trở nên bi quan hơn.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đang tiến về vùng quá bán (Oversold). Nếu tín hiệu mua xuất hiện trong vùng này thì rủi ro sẽ được giảm thiểu.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 22/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
07-07-2022 23:54:03 (UTC+7)

EUR/USD

1.0155

-0.0026 (-0.26%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

EUR/USD

1.0155

-0.0026 (-0.26%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

GBP/USD

1.2007

+0.0077 (+0.65%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (6)

USD/JPY

136.01

+0.09 (+0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

AUD/USD

0.6838

+0.0063 (+0.93%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

USD/CAD

1.2987

-0.0049 (-0.38%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

EUR/JPY

138.13

-0.24 (-0.18%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9890

+0.0010 (+0.11%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Gold Futures

1,740.55

+4.05 (+0.23%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

Silver Futures

19.223

+0.064 (+0.33%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

Copper Futures

3.5695

+0.1615 (+4.74%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

Crude Oil WTI Futures

103.81

+5.28 (+5.36%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Brent Oil Futures

105.66

+4.97 (+4.94%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

Natural Gas Futures

6.322

+0.812 (+14.74%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

US Coffee C Futures

218.98

-0.22 (-0.10%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Euro Stoxx 50

3,488.50

+66.66 (+1.95%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

S&P 500

3,891.73

+46.65 (+1.21%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

DAX

12,843.22

+248.70 (+1.97%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

FTSE 100

7,189.08

+81.31 (+1.14%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Hang Seng

21,643.58

+56.92 (+0.26%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

US Small Cap 2000

1,766.65

+36.42 (+2.10%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

IBEX 35

8,122.50

+173.90 (+2.19%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

BASF SE NA O.N.

41.300

+1.550 (+3.90%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Bayer AG NA

56.59

+0.40 (+0.71%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Allianz SE VNA O.N.

178.46

+2.96 (+1.69%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Adidas AG

169.28

+4.74 (+2.88%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

5.764

+0.254 (+4.61%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

Siemens AG Class N

97.71

+1.66 (+1.73%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

7.983

+0.295 (+3.84%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

 EUR/USD1.0155↑ Sell
 GBP/USD1.2007↑ Sell
 USD/JPY136.01↑ Buy
 AUD/USD0.6838↑ Sell
 USD/CAD1.2987↑ Buy
 EUR/JPY138.13Buy
 EUR/CHF0.9890↑ Buy
 Gold1,740.55Sell
 Silver19.223↑ Sell
 Copper3.5695Buy
 Crude Oil WTI103.81↑ Sell
 Brent Oil105.66↑ Sell
 Natural Gas6.322↑ Buy
 US Coffee C218.98↑ Buy
 Euro Stoxx 503,488.50↑ Sell
 S&P 5003,891.73↑ Sell
 DAX12,843.22Neutral
 FTSE 1007,189.08↑ Sell
 Hang Seng21,643.58↑ Buy
 Small Cap 20001,766.65↑ Sell
 IBEX 358,122.50↑ Buy
 BASF41.300↑ Buy
 Bayer56.59Sell
 Allianz178.46Buy
 Adidas169.28↑ Buy
 Lufthansa5.764↑ Buy
 Siemens AG97.71↑ Buy
 Deutsche Bank AG7.983↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,765/ 6,825
(-5/ -5) # 1,893
SJC HCM6,785/ 6,845
(0/ 0) # 1,914
SJC Hanoi6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
SJC Danang6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
SJC Nhatrang6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
SJC Cantho6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
Cập nhật 07-07-2022 23:54:05
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,742.43-22.49-1.27%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V33.36034.020
RON 95-III32.76033.410
E5 RON 92-II30.89031.500
DO 0.05S29.61030.200
DO 0,001S-V30.41031.010
Dầu hỏa 2-K28.35028.910
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$101.39-5.65-5.90%
Brent$105.73-0.4-0.38%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.180,0023.490,00
EUR23.177,9524.476,02
GBP27.204,7528.365,03
JPY166,93176,72
KRW15,5318,93
Cập nhật lúc 18:49:11 07/07/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán