net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2022: Nhà đầu tư giao dịch thận trọng trở lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2022: Nhà đầu tư giao dịch thận trọng trở lạiCác hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2022. Basis...
Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2022: Nhà đầu tư giao dịch thận trọng trở lại Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2022: Nhà đầu tư giao dịch thận trọng trở lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2022: Nhà đầu tư giao dịch thận trọng trở lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2022. Basis hợp đồng VN30F2207 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị -11.18 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2022. VN30F2207 (F2207) giảm 0.98%, còn 1,216 điểm; VN30F2208 (F2208) giảm 0.4%, còn 1,219.9 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0.43%, còn 1,219.6 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) giảm 0.36%, còn 1,220 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,227.18 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 19.8% và 20.37% so với phiên ngày 21/06/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2207 giảm 19.79% với 404,680 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2208 đạt 536 hợp đồng, giảm 39.02% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 22/06/2022 đạt 178 hợp đồng.

Trong giao dịch ngày 22/06/2022, hợp đồng VN30F2207 tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên, tuy nhiên, bên bán xuất hiện khiến hợp đồng thu hẹp đà tăng. Sắc đỏ xuất hiện trở lại ngay sau mở đầu phiên chiều và hợp đồng sau đó liên tục giằng co quanh tham chiếu. Kết phiên, bên bán áp đảo trong những phút cuối khiến F2207 đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong ngày.

Đồ thị trong phiên của VN30F2207

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, Basis hợp đồng VN30F2207 đảo chiều so với phiên trước đó và đạt giá trị -11.18 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2207VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 22/06/2022, VN30-Index tăng điểm nhẹ so với phiên trước và xuất hiện bóng nến tương đối dài cho thấy sự giằng co của thị trường.

Khối lượng giao dịch sụt giảm và thấp hơn mức trung bình 20 ngày thể hiện nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng quá bán (Oversold). Nếu tín hiệu mua xuất hiện trong vùng này thì rủi ro sẽ được giảm thiểu.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
07-07-2022 23:03:42 (UTC+7)

EUR/USD

1.0160

-0.0021 (-0.20%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

EUR/USD

1.0160

-0.0021 (-0.20%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

GBP/USD

1.1994

+0.0063 (+0.53%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

USD/JPY

135.98

+0.04 (+0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

AUD/USD

0.6829

+0.0054 (+0.80%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

USD/CAD

1.2983

-0.0053 (-0.40%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (3)

Sell (6)

EUR/JPY

138.16

-0.21 (-0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9893

+0.0013 (+0.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Gold Futures

1,739.05

+2.55 (+0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

Silver Futures

19.198

+0.039 (+0.20%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

Copper Futures

3.5445

+0.1365 (+4.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

104.12

+5.59 (+5.67%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

Brent Oil Futures

106.12

+5.43 (+5.39%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

Natural Gas Futures

6.232

+0.722 (+13.10%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

US Coffee C Futures

218.63

-0.57 (-0.26%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

Euro Stoxx 50

3,488.50

+66.66 (+1.95%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

S&P 500

3,891.72

+46.64 (+1.21%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

DAX

12,843.22

+248.70 (+1.97%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

FTSE 100

7,186.40

+78.63 (+1.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Hang Seng

21,643.58

+56.92 (+0.26%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

US Small Cap 2000

1,765.25

+35.01 (+2.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

IBEX 35

8,122.50

+173.90 (+2.19%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

BASF SE NA O.N.

41.300

+1.550 (+3.90%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Bayer AG NA

56.59

+0.40 (+0.71%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Allianz SE VNA O.N.

178.46

+2.96 (+1.69%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Adidas AG

169.28

+4.74 (+2.88%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

5.764

+0.254 (+4.61%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

Siemens AG Class N

97.71

+1.66 (+1.73%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

7.983

+0.295 (+3.84%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

 EUR/USD1.0160Neutral
 GBP/USD1.1994↑ Sell
 USD/JPY135.98↑ Buy
 AUD/USD0.6829↑ Buy
 USD/CAD1.2983↑ Sell
 EUR/JPY138.16↑ Buy
 EUR/CHF0.9893↑ Buy
 Gold1,739.05↑ Sell
 Silver19.198Sell
 Copper3.5445↑ Buy
 Crude Oil WTI104.12Neutral
 Brent Oil106.12Neutral
 Natural Gas6.232Neutral
 US Coffee C218.63↑ Sell
 Euro Stoxx 503,488.50↑ Sell
 S&P 5003,891.72↑ Buy
 DAX12,843.22Neutral
 FTSE 1007,186.40↑ Sell
 Hang Seng21,643.58↑ Buy
 Small Cap 20001,765.25↑ Buy
 IBEX 358,122.50↑ Buy
 BASF41.300↑ Buy
 Bayer56.59Sell
 Allianz178.46Buy
 Adidas169.28↑ Buy
 Lufthansa5.764↑ Buy
 Siemens AG97.71↑ Buy
 Deutsche Bank AG7.983↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,765/ 6,825
(-5/ -5) # 1,893
SJC HCM6,785/ 6,845
(0/ 0) # 1,914
SJC Hanoi6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
SJC Danang6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
SJC Nhatrang6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
SJC Cantho6,785/ 6,847
(0/ 0) # 1,916
Cập nhật 07-07-2022 23:03:45
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,739.99-24.92-1.41%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V33.36034.020
RON 95-III32.76033.410
E5 RON 92-II30.89031.500
DO 0.05S29.61030.200
DO 0,001S-V30.41031.010
Dầu hỏa 2-K28.35028.910
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$104.06-0.48-0.46%
Brent$106.06-0.72-0.68%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.180,0023.490,00
EUR23.177,9524.476,02
GBP27.204,7528.365,03
JPY166,93176,72
KRW15,5318,93
Cập nhật lúc 18:49:11 07/07/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán