net_left Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Ngày 24/11/2022: Sự biến động vẫn chưa dừng lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 24/11/2022: Sự biến động vẫn chưa dừng lạiCác hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11/2022. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Ngày 24/11/2022: Sự biến động vẫn chưa dừng lại Chứng khoán phái sinh Ngày 24/11/2022: Sự biến động vẫn chưa dừng lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Ngày 24/11/2022: Sự biến động vẫn chưa dừng lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11/2022. Basis hợp đồng VN30F2212 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -14.63 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/11/2022. VN30F2212 (F2212) giảm 0.21%, còn 924.1 điểm; VN30F2301 (F2301) giảm 0.37%, còn 919.9 điểm; hợp đồng VN30F2303 (F2303) giảm 0.59%, còn 915.8 điểm; hợp đồng VN30F2306 (F2306) giảm 0.5%, còn 913.5 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 938.73 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 23/11/2022, F2212 biến động với biên độ mạnh trên tham chiếu trong phiên sáng. Sự giằng co kéo dài tới phiên chiều, song lực bán lớn dần khiến hợp đồng dần chìm về sắc đỏ từ thời gian gần cuối. Kết phiên, VN30F2212 đóng cửa với mức giảm nhẹ 1.9 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2212

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2212 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị -14.63 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2212VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 7.86% và 10.23% so với phiên ngày 22/11/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2212 giảm 7.94% với 541,324 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2301 đạt 1,866 hợp đồng, tăng 21.96% so với phiên trước.

Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 23/11/2022 đạt 1,178 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh

Nguồn: AiVIFFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 24/11/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 23/11/2022, VN30-Index hình thành mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co mạnh của nhà đầu tư.

Vùng kháng cự 950-1,000 điểm (tương đương ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% và đáy cũ tháng 01/2021) đang thể hiện là vùng cản rất mạnh khi chỉ số đã không thể giữ được mức giá trong vùng này.

Khối lượng giao dịch sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền đã trở nên thận trọng hơn trước những diễn biến bất ngờ của thị trường.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 24/11/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2212, GB05F2303 và GB05F2306 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
06-12-2022 02:13:58 (UTC+7)

EUR/USD

1.0496

-0.0042 (-0.40%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

EUR/USD

1.0496

-0.0042 (-0.40%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

GBP/USD

1.2178

-0.0109 (-0.89%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

USD/JPY

136.63

+2.34 (+1.74%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

AUD/USD

0.6702

-0.0087 (-1.28%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

USD/CAD

1.3586

+0.0118 (+0.88%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (4)

Sell (2)

EUR/JPY

143.40

+1.88 (+1.32%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

EUR/CHF

0.9890

+0.0019 (+0.19%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Gold Futures

1,779.25

-30.35 (-1.68%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Silver Futures

22.398

-0.852 (-3.66%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

Copper Futures

3.7875

-0.0630 (-1.64%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (10)

Crude Oil WTI Futures

77.25

-2.73 (-3.41%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Brent Oil Futures

83.00

-2.57 (-3.00%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Natural Gas Futures

5.587

-0.694 (-11.05%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

US Coffee C Futures

163.42

+0.82 (+0.50%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Euro Stoxx 50

3,956.53

-21.37 (-0.54%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

S&P 500

3,997.70

-74.00 (-1.82%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

DAX

14,447.61

-81.78 (-0.56%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

FTSE 100

7,567.54

+11.31 (+0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Hang Seng

19,518.29

+842.94 (+4.51%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (4)

Sell (2)

US Small Cap 2000

1,835.75

-54.23 (-2.87%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

IBEX 35

8,370.10

-7.80 (0.00%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

BASF SE NA O.N.

47.970

-0.760 (-1.56%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Bayer AG NA

53.09

-1.75 (-3.19%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

203.00

+0.35 (+0.17%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

Adidas AG

122.06

-2.20 (-1.77%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Deutsche Lufthansa AG

7.766

+0.028 (+0.36%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (2)

Siemens AG Class N

135.44

+0.74 (+0.55%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (2)

Deutsche Bank AG

10.150

+0.126 (+1.26%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

    EUR/USD 1.0496 ↑ Sell  
    GBP/USD 1.2178 ↑ Sell  
    USD/JPY 136.63 Sell  
    AUD/USD 0.6702 Neutral  
    USD/CAD 1.3586 Buy  
    EUR/JPY 143.40 ↑ Sell  
    EUR/CHF 0.9890 ↑ Sell  
    Gold 1,779.25 Neutral  
    Silver 22.398 ↑ Buy  
    Copper 3.7875 ↑ Sell  
    Crude Oil WTI 77.25 ↑ Sell  
    Brent Oil 83.00 ↑ Sell  
    Natural Gas 5.587 ↑ Sell  
    US Coffee C 163.42 ↑ Sell  
    Euro Stoxx 50 3,956.53 ↑ Sell  
    S&P 500 3,997.70 Neutral  
    DAX 14,447.61 ↑ Sell  
    FTSE 100 7,567.54 ↑ Sell  
    Hang Seng 19,518.29 Buy  
    Small Cap 2000 1,835.75 Neutral  
    IBEX 35 8,370.10 ↑ Sell  
    BASF 47.970 Sell  
    Bayer 53.09 ↑ Buy  
    Allianz 203.00 Buy  
    Adidas 122.06 ↑ Sell  
    Lufthansa 7.766 ↑ Buy  
    Siemens AG 135.44 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 10.150 Neutral  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,610/ 6,680
(0/ 0) # 1,473
SJC HCM6,625/ 6,705
(0/ 0) # 1,500
SJC Hanoi6,625/ 6,707
(0/ 0) # 1,502
SJC Danang6,625/ 6,707
(0/ 0) # 1,502
SJC Nhatrang6,625/ 6,707
(0/ 0) # 1,502
SJC Cantho6,625/ 6,707
(0/ 0) # 1,502
Cập nhật 06-12-2022 02:14:00
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,766.23 -32.62 -1.81%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V23.83024.300
RON 95-III22.70023.150
E5 RON 92-II21.67022.100
DO 0.05S23.21023.670
DO 0,001S-V25.19025.690
Dầu hỏa 2-K23.56024.030
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $77.49 +3.66 4.51%
Brent $83.13 +3.62 4.18%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD23.760,0024.070,00
EUR24.574,8925.950,11
GBP28.594,5429.812,86
JPY172,03182,11
KRW15,9819,47
Cập nhật lúc 18:53:14 05/12/2022
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán