net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Tuần 27/06-01/07/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Tuần 27/06-01/07/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi roCác hợp đồng tương lai tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 24/06/2022. Basis...
Chứng khoán phái sinh Tuần 27/06-01/07/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro Chứng khoán phái sinh Tuần 27/06-01/07/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Tuần 27/06-01/07/2022: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

Các hợp đồng tương lai tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 24/06/2022. Basis hợp đồng VN30F2207 thu hẹp hơn so với phiên trước và đạt giá trị -8.47 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 24/06/2022. VN30F2207 (F2207) giảm 0.07%, còn 1,227 điểm; VN30F2208 (F2208) giảm 0.15%, còn 1,225.1 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0.12%, đạt 1,225.6 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) tăng 0.61%, đạt 1,228 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,235.47 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 27.59% và 31.29% so với phiên ngày 23/06/2022. Tính chung cả tuần, giá trị giao dịch tăng 0.54% so với tuần trước. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch cuối tuần đạt 871 hợp đồng.

Trong tuần qua (20-24/06/2022), hợp đồng VN30F2207 giảm sâu ngay trong ngày đầu tiên. Ở những phiên tiếp theo, bên mua trở lại tạo ra sự giằng co liên tục với các phiên tăng giảm xen kẽ nhau, tuy nhiên, bên bán vẫn thắng thế hơn khiến VN30F2207 không thể hồi phục trở lại so với mức tham chiếu đầu tuần.

Đồ thị intraday của VN30F2207 trong giai đoạn 20-24/06/2022

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2207 thu hẹp hơn so với phiên trước và đạt giá trị -8.47 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2207VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 24/06/2022, VN30-Index giảm điểm trở lại thể hiện tâm lý tiêu cực trong ngắn hạn của nhà đầu tư.

Nếu đà giảm trở lại thì vùng 1,180-1,200 điểm (tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua tháng 04/2018) sẽ là vùng hỗ trợ gần nhất trong kịch bản điều chỉnh vẫn tiếp tục.

Khối lượng giao dịch sụt giảm 3 phiên liên tiếp và nằm dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền đang trở nên rất thận trọng.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/06/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2209, GB05F2212 và GB05F2303 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
28-03-2024 15:59:55 (UTC+7)

EUR/USD

1.0792

-0.0034 (-0.31%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

EUR/USD

1.0792

-0.0034 (-0.31%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

GBP/USD

1.2607

-0.0031 (-0.25%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

USD/JPY

151.43

+0.10 (+0.07%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

AUD/USD

0.6493

-0.0040 (-0.60%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (4)

Sell (5)

USD/CAD

1.3604

+0.0037 (+0.27%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

EUR/JPY

163.37

-0.38 (-0.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9778

-0.0008 (-0.08%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (4)

Sell (1)

Gold Futures

2,215.25

+2.55 (+0.12%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Silver Futures

24.527

-0.225 (-0.91%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Copper Futures

4.0003

+0.0003 (+0.01%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

Crude Oil WTI Futures

81.86

+0.51 (+0.63%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Brent Oil Futures

85.83

+0.42 (+0.49%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Natural Gas Futures

1.703

-0.015 (-0.87%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

US Coffee C Futures

191.10

+3.05 (+1.62%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

Euro Stoxx 50

5,094.75

+13.01 (+0.26%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

S&P 500

5,248.49

+44.91 (+0.86%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

DAX

18,491.35

+16.29 (+0.09%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

FTSE 100

7,957.75

+25.77 (+0.32%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Hang Seng

16,541.42

+148.58 (+0.91%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

US Small Cap 2000

2,114.35

+44.19 (+2.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

IBEX 35

11,065.50

-45.80 (-0.41%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

BASF SE NA O.N.

53.050

-0.200 (-0.38%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

Bayer AG NA

28.53

+0.11 (+0.39%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Allianz SE VNA O.N.

277.93

+0.48 (+0.17%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Adidas AG

206.30

+1.60 (+0.78%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

Deutsche Lufthansa AG

7.258

+0.081 (+1.13%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (6)

Siemens AG Class N

177.00

+0.08 (+0.05%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

14.675

+0.063 (+0.43%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

    EUR/USD 1.0792 Buy  
    GBP/USD 1.2607 Sell  
    USD/JPY 151.43 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.6493 ↑ Sell  
    USD/CAD 1.3604 Neutral  
    EUR/JPY 163.37 ↑ Buy  
    EUR/CHF 0.9778 Buy  
    Gold 2,215.25 ↑ Sell  
    Silver 24.527 ↑ Sell  
    Copper 4.0003 Sell  
    Crude Oil WTI 81.86 ↑ Buy  
    Brent Oil 85.83 ↑ Buy  
    Natural Gas 1.703 ↑ Sell  
    US Coffee C 191.10 ↑ Buy  
    Euro Stoxx 50 5,094.75 Sell  
    S&P 500 5,248.49 ↑ Buy  
    DAX 18,491.35 ↑ Sell  
    FTSE 100 7,957.75 Sell  
    Hang Seng 16,541.42 ↑ Buy  
    Small Cap 2000 2,114.35 ↑ Buy  
    IBEX 35 11,065.50 ↑ Sell  
    BASF 53.050 Neutral  
    Bayer 28.53 ↑ Buy  
    Allianz 277.93 ↑ Buy  
    Adidas 206.30 ↑ Buy  
    Lufthansa 7.258 Sell  
    Siemens AG 177.00 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 14.675 ↑ Sell  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank7,880/ 8,050
(0/ 0) # 1,449
SJC HCM7,900/ 8,100
(10/ 10) # 1,499
SJC Hanoi7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,501
SJC Danang7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,501
SJC Nhatrang7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,501
SJC Cantho7,900/ 8,102
(10/ 10) # 1,501
Cập nhật 28-03-2024 15:59:57
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,195.99 +4.97 0.23%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V24.69025.180
RON 95-III24.28024.760
E5 RON 92-II23.21023.670
DO 0.05S21.01021.430
DO 0,001S-V21.64022.070
Dầu hỏa 2-K21.26021.680
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $81.57 +4.14 0.05%
Brent $85.68 +4.05 0.05%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.590,0024.960,00
EUR26.123,0527.556,48
GBP30.490,1831.787,43
JPY158,88168,16
KRW15,9219,29
Cập nhật lúc 15:54:52 28/03/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán