net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Chứng khoán phái sinh Tuần 30/05-03/06/2022: Dấu hiệu khởi sắc trở lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Tuần 30/05-03/06/2022: Dấu hiệu khởi sắc trở lạiCác hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/05/2022. Basis hợp đồng...
Chứng khoán phái sinh Tuần 30/05-03/06/2022: Dấu hiệu khởi sắc trở lại Chứng khoán phái sinh Tuần 30/05-03/06/2022: Dấu hiệu khởi sắc trở lại

AiVIF - Chứng khoán phái sinh Tuần 30/05-03/06/2022: Dấu hiệu khởi sắc trở lại

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/05/2022. Basis hợp đồng VN30F2206 mở rộng hơn so với phiên trước và đạt giá trị -13.18 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/05/2022. VN30F2206 (F2206) tăng 1.66%, đạt 1,322.5 điểm; VN30F2207 (F2207) tăng 1.96%, đạt 1,324 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 2.1%, đạt 1,323.8 điểm; hợp đồng VN30F2212 (F2212) tăng 1.78%, đạt 1,317.9 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,335.68 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 8.4% và 8.97% so với phiên ngày 26/05/2022. Tính chung cả tuần, khối lượng và giá trị giao dịch giảm lần lượt 13.53% và 15.42% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch cuối tuần đạt 91 hợp đồng.

Trong tuần qua (23-27/05/2022), hợp đồng VN30F2206 mở đầu tuần mới với sắc đỏ. Tuy nhiên, lực cầu ngay lập tức xuất hiện kéo hợp đồng tăng điểm trở lại. Đà tăng liên tục được nới rộng trong những ngày còn lại giúp F2206 đóng cửa ở mức gần như cao nhất tuần.

Đồ thị intraday của VN30F2206 trong giai đoạn 23-27/05/2022

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, hợp đồng VN30F2206 mở rộng hơn so với phiên trước và đạt giá trị -13.18 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2206VN30-Index

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/05/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 27/05/2022, VN30-Index tăng điểm và hình thành mẫu hình nến gần giống White Closing Marubozu thể hiện tâm lý lạc quan trong ngắn hạn của nhà đầu tư.

Mục tiêu gần nhất mà chỉ số đang hướng lên là vùng 1,345-1,365 điểm (tương đương đáy cũ tháng 07/2021).

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần nằm trên mức trung bình 20 ngày đà tăng được bền vững.

Nguồn: AiVIFUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 30/05/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: AiVIFFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn AiVIF

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
29-03-2024 17:15:08 (UTC+7)

EUR/USD

1.0783

-0.0003 (-0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

EUR/USD

1.0783

-0.0003 (-0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

GBP/USD

1.2617

-0.0005 (-0.04%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (7)

Sell (3)

USD/JPY

151.34

-0.03 (-0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

AUD/USD

0.6514

-0.0001 (-0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

USD/CAD

1.3555

+0.0017 (+0.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

EUR/JPY

163.16

-0.09 (-0.06%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

EUR/CHF

0.9721

-0.0006 (-0.06%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Gold Futures

2,254.80

42.10 (1.90%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

Silver Futures

25.100

+0.002 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Copper Futures

4.0115

-0.0003 (-0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

83.11

+1.76 (+2.16%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Brent Oil Futures

86.99

+0.04 (+0.05%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

Natural Gas Futures

1.752

+0.034 (+1.98%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

US Coffee C Futures

188.53

-2.12 (-1.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Euro Stoxx 50

5,082.85

+1.11 (+0.02%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (6)

S&P 500

5,254.35

+5.86 (+0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (3)

Sell (8)

DAX

18,504.51

+27.42 (+0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

FTSE 100

7,952.62

+20.64 (+0.26%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Hang Seng

16,541.42

0.00 (0.00%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (1)

US Small Cap 2000

2,120.15

+5.80 (+0.27%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (5)

Sell (4)

IBEX 35

11,074.60

-36.70 (-0.33%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

BASF SE NA O.N.

52.930

-0.320 (-0.60%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

Bayer AG NA

28.43

+0.01 (+0.04%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

277.80

+0.35 (+0.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Adidas AG

207.00

+2.30 (+1.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

Deutsche Lufthansa AG

7.281

+0.104 (+1.45%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

Siemens AG Class N

176.96

+0.04 (+0.02%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

14.582

-0.030 (-0.21%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

    EUR/USD 1.0783 ↑ Buy  
    GBP/USD 1.2617 ↑ Sell  
    USD/JPY 151.34 ↑ Buy  
    AUD/USD 0.6514 ↑ Buy  
    USD/CAD 1.3555 ↑ Sell  
    EUR/JPY 163.16 Neutral  
    EUR/CHF 0.9721 Neutral  
    Gold 2,254.80 Buy  
    Silver 25.100 ↑ Buy  
    Copper 4.0115 ↑ Buy  
    Crude Oil WTI 83.11 ↑ Buy  
    Brent Oil 86.99 Neutral  
    Natural Gas 1.752 ↑ Sell  
    US Coffee C 188.53 ↑ Sell  
    Euro Stoxx 50 5,082.85 ↑ Sell  
    S&P 500 5,254.35 ↑ Sell  
    DAX 18,504.51 ↑ Buy  
    FTSE 100 7,952.62 ↑ Sell  
    Hang Seng 16,541.42 Neutral  
    Small Cap 2000 2,120.15 Neutral  
    IBEX 35 11,074.60 ↑ Sell  
    BASF 52.930 ↑ Buy  
    Bayer 28.43 Buy  
    Allianz 277.80 ↑ Buy  
    Adidas 207.00 ↑ Buy  
    Lufthansa 7.281 ↑ Sell  
    Siemens AG 176.96 ↑ Buy  
    Deutsche Bank AG 14.582 ↑ Buy  
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank7,910/ 8,080
(30/ 30) # 1,364
SJC HCM7,900/ 8,100
(0/ 0) # 1,384
SJC Hanoi7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
SJC Danang7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
SJC Nhatrang7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
SJC Cantho7,900/ 8,102
(0/ 0) # 1,386
Cập nhật 29-03-2024 17:15:16
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,232.75 -1.61 -0.07%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-V24.69025.180
RON 95-III24.28024.760
E5 RON 92-II23.21023.670
DO 0.05S21.01021.430
DO 0,001S-V21.64022.070
Dầu hỏa 2-K21.26021.680
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $82.82 +5.39 0.07%
Brent $86.82 +5.18 0.06%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.600,0024.970,00
EUR26.020,0327.447,78
GBP30.490,4131.787,64
JPY158,93168,22
KRW15,9119,28
Cập nhật lúc 17:12:12 29/03/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán